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政策法規
  • 索??引??號︰
    000014453-2020-00042
  • 分???????類︰
  • 來???????源︰
    國家外匯管理(li)局
  • 發(fa)布日期︰
    2020-04-07
  • 名???????稱︰
    國家外匯管理(li)局zhi)賾諭晟shan)銀行(xing)間債券(quan)市場境外機構投資者(zhe)外匯風險管理(li)有關問題的通知
  • 文(wen)???????號︰
    匯發(fa)﹝2020﹞2號
國家外匯管理(li)局zhi)賾諭晟shan)銀行(xing)間債券(quan)市場境外機構投資者(zhe)外匯風險管理(li)有關問題的通知

國家外匯管理(li)局各省、自治區(qu)、直轄市分局、外匯管理(li)部,深圳、大(da)連、青島、廈門、寧波(bo)市分局,中(zhong)國外匯交易(yi)中(zhong)xing)模  災zhong)資銀行(xing)︰

為推動外匯市場對外開放,進(jin)一步便利(li)銀行(xing)間債券(quan)市場境外機構投資者(zhe)(以下lu)虺憑懲饌蹲收zhe))管理(li)外匯風險,根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國外匯管理(li)條例》及(ji)相關規定(ding),現就境外投資者(zhe)參與(yu)境內外匯市場有關事項通知如下︰

一、境外投資者(zhe)可以使(shi)用(yong)境內人民(min)幣對外匯衍生產品(以下lu)虺僕食閶萇罰  湊仗tao)期保值原則管理(li)投資銀行(xing)間債券(quan)市場產生的外匯風險敞口(kou)。

本通知所稱境外投資者(zhe),是(shi)指符合(he)《中(zhong)國人民(min)銀行(xing)公(gong)告﹝2016﹞第3號》規定(ding)的各類境外投資者(zhe)。

二(er)、境外銀行(xing)類投資者(zhe)可以自行(xing)選擇下列一種渠道(dao)開展外匯衍生品交易(yi)︰

(一)作(zuo)為客戶(hu)與(yu)境內金融機構直接交易(yi)。

(二(er))申(shen)請成為中(zhong)國外匯交易(yi)中(zhong)xing)模ㄒ韻錄(lu)虺僕食憬灰yi)中(zhong)xing)模└hui)員直接進(jin)入銀行(xing)間外匯市場交易(yi)。

(三(san))申(shen)請成為外匯交易(yi)中(zhong)xing)幕hui)員通過主(zhu)經紀業務進(jin)入銀行(xing)間外匯市場交易(yi)。

三(san)、境外非銀行(xing)類投資者(zhe)可以自行(xing)選擇下列一種渠道(dao)開展外匯衍生品交易(yi)︰

(一)作(zuo)為客戶(hu)與(yu)境內金融機構直接交易(yi)。

(二(er))申(shen)請成為外匯交易(yi)中(zhong)xing)幕hui)員通過主(zhu)經紀業務進(jin)入銀行(xing)間外匯市場交易(yi)。

四(si)、境外投資者(zhe)選擇本通知第二(er)條、第三(san)條所列第一種渠道(dao)的,應與(yu)不(bu)超過3家境內金融機構交易(yi),並自行(xing)或通過結算(suan)代理(li)行(xing)將金融機構名單(dan)事先向(xiang)外匯交易(yi)中(zhong)xing)謀赴福壞髡鶉諢溝模 κ孿認xiang)外匯交易(yi)中(zhong)xing)謀赴浮/span>

五、境外投資者(zhe)開展外匯衍生品交易(yi)應遵照以下規定(ding)︰

(一)外匯衍生品敞口(kou)與(yu)外匯風險敞口(kou)具有合(he)理(li)的相關度。外匯風險敞口(kou)包括債券(quan)投資的本金、利(li)息以及(ji)市值變化等。

(二(er))當債券(quan)投資發(fa)生變化而導致外匯風險敞口(kou)變化時(shi),在(zai)五個工(gong)作(zuo)日內或月後五個工(gong)作(zuo)日內對相應持有的外匯衍生品敞口(kou)進(jin)行(xing)調整。

(三(san))根據外匯風險管理(li)的實際(ji)需要,可靈活選擇展期、反向(xiang)平倉、全額或差額結算(suan)等交易(yi)機制,並以人民(min)幣或外幣結算(suan)損益。

(四(si))依據本通知首次(ci)開展外匯衍生品交易(yi)前,境外投資者(zhe)應向(xiang)金融機構或外匯交易(yi)中(zhong)xing)奶嶠蛔袷靨tao)期保值原則的書面承諾(nuo)。

六(liu)、境外投資者(zhe)選擇本通知第二(er)條、第三(san)條所列第一種渠道(dao)的,如需在(zai)結算(suan)代理(li)行(xing)以外的其他(ta)境內金融機構開立專用(yong)外匯賬戶(hu),可shan)盡豆彝食愎芾li)局zhi)賾誥懲食雇蹲收zhe)投資銀行(xing)間債券(quan)市場有關外匯管理(li)問題的通知》(匯發(fa)﹝201612號)規定(ding)的業務登記憑證辦(ban)理(li)。該賬戶(hu)專項用(yong)于辦(ban)理(li)外匯衍生品交易(yi)項下的資金交割(ge)、損益處理(li)、保證金管理(li)等,跨境資金收付應通過結算(suan)代理(li)行(xing)完成。境外投資者(zhe)與(yu)境內金融機構停止(zhi)外匯衍生品交易(yi)關系後,應及(ji)時(shi)關停在(zai)該機構開立的專用(yong)外匯賬戶(hu)。

七(qi)、境外投資者(zhe)選擇銀行(xing)間外匯市場直接入市模式或主(zhu)經紀模式的,應按照外匯交易(yi)中(zhong)xing)墓娑ding)報(bao)送有關交易(yi)信息。

八、境內金融機構依照本通知第二(er)條、第三(san)條所列第一種渠道(dao)為境外投資者(zhe)辦(ban)理(li)業務的,應遵照以下規定(ding)︰

(一)按照外匯交易(yi)中(zhong)xing)墓娑ding)每日報(bao)送境外投資者(zhe)外匯衍生品交易(yi)信息。

(二(er))作(zuo)為對客戶(hu)外匯衍生品業務向(xiang)外匯局履行(xing)統(tong)計和報(bao)告義務。

(三(san))若使(shi)用(yong)本機構內部交易(yi)系統(tong)以外的第三(san)方交易(yi)系統(tong)、平台或設施(shi),應符合(he)中(zhong)國人民(min)銀行(xing)的有關規定(ding)。

九、外匯交易(yi)中(zhong)xing)撓Π幢就ㄖ  螅 齪鎂懲饌蹲收zhe)交易(yi)對手備案、會(hui)員入市、主(zhu)經紀業務和數據采集等市場服務和技ji)醣U瞎gong)作(zuo)。

十、境外投資者(zhe)和境內金融機構違反本通知規定(ding),國家外匯管理(li)局將依法采取相應的監管措施(shi)。

十一、本通知自202021日起(qi)實施(shi)。《國家外匯管理(li)局zhi)賾諞xing)間債券(quan)市場境外機構投資者(zhe)外匯風險管理(li)有關問題的通知》(匯發(fa)﹝20175號)同時(shi)廢止(zhi)。此前規定(ding)與(yu)本通知不(bu)一致的,以本通知為準。

國家外匯管理(li)局各分局、外匯管理(li)部接到(dao)本通知後,請及(ji)時(shi)轉發(fa)轄內有關金融機構。

特(te)此通知。

 

 國家外匯管理(li)局

2020113

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